Полный список можно посмотреть на сайте ММВБ-РТС. 2. Месяц исполнения  BR — фьючерс на сырую нефть сорта «Брент». Н – поставка в марте.
Простое объяснение фьючерсных сделок на нефть марок Brent, WTI, Light Sweet. Определение и биржи для заключения фьючерсных сделок на 

Фьючерсы Опционы MM, Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини) BR, Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на нефть Brent.

Александр Горчаков: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня мы с вами ознакомимся с работой наших торговых алгоритмов на одном из эталонных наших счетов. Этот счет образуется путём реализованной нашими программистами программы Траст-менеджер, которая транслирует сигналы торговых алгоритмов, разработанных нашими управляющими активами на счета отдельные, пропорционально их объему. При этом, в отличие от классического Траст-менеджера, реализованного в программах интернет-трейдинга, таких как Quik, где пользователь сам выставляет заявки, у нас, наши программисты реализовали исполнители, которые автоматически исполняют заявки, в зависимости от ситуации на рынке.
Вот на этот счет транслируется 30 идей наших управляющих активов, которые по параметрам разбиты, примерно, на 700 торговых роботов. Сегодня мы рассмотрим работу наших торговых алгоритмов на примере одного дня – 12 декабря 2016 года. Наибольший объем в нашем портфеле занимают фьючерсы на рубль/доллар, которые называются на Российской фондовой бирже «Si». Вообще, надо сказать, что для наших объемов, могут торговаться на наших объемах только очень ликвидные фьючерсы. К сожалению, на российском рынке выбор ликвидных фьючерсов невелик. Это, прежде всего, фьючерсы на рубль/доллар, евро/доллар, на индекс РТС и на индекс ММВБ, на акции Газпрома и Сбербанка. Недавно стали ликвидными фьючерсы на нефть, на нефть марки Brent. Но, к сожалению, слишком короткий период их ликвидности не позволяет в настоящее время включить их в портфель. Хотя наши разработчики уже тестируют систему на этих фьючерсах.
Поэтому наш портфель, собственно, и состоит из всех, мною перечисленных, ликвидных фьючерсов. Как я уже сказал ранее, наибольшую долю в этом портфеле занимают фьючерсы на рубль/доллар, что в первую очередь связано с его сильными движениями, происходившими последние два года. Вот мы с этого фьючерса, декабрьского фьючерса на рубль/доллар, на курс рубль/доллар, мы и начнем рассмотрение нашего портфеля.
Как мы видим, в начале торгового дня объемы наши достаточно велики для этого счета. Счет представляет из себя три миллиона рублей. Примерно, три миллиона рублей. Этот счет представляет из себя эталонный счет компании для трансляции на сайте результатов по стратегии «Экстрим». Конечно, компания управляет значительно более высокими суммами. Наши обороты составляют порядка 17-18 миллиардов рублей в месяц на срочной секции ММВБ. А этот счет лишь является примером того, как наша компания может управлять счетами клиентов, посредством того программного обеспечения, которое создано нашими программистами.

1 день назад Котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили сегодня ожидаем в районе 2085-2090 пунктов по индексу ММВБ, 

Итак, мы видим, что на этом счете в начале торгового дня, в 10-00, достаточно высокая short-вая позиция. Практически, полный объем в short-e. Связана эта позиция с тем, что в этом инструменте с 6 декабря началась вторая волна укрепления рубля и, соответственно, падение фьючерса на рубль/доллар, связанное с решением ОПЕК о сокращении добычи нефти 30 ноября и поддержанное странами ОПЕК. Поэтому позиция short уже была сформирована до начала текущего дня. В начале текущего дня, как мы видим, на падении первой минуты торгов, позиция несколько увеличилась. И, соответственно, уже в начале торгового дня мы имели плюсовой результат, который вы видите на верхнем графике, где отражается результат на этом счете в рублях.
Дальнейшее падение фьючерса на рубль/доллар приводит к росту нашего счета и незначительному увеличению позиции short. Как я уже сказал, в этом инструменте присутствуют трендовые системы, поэтому, естественно, при движении вниз, они увеличивают short-овую позицию. Но на определенном этапе системы достигают своего максимума, поэтому, практически, дальше, позиция на следующем шаге падения, которое длится, примерно, час с небольшим, система уже не увеличивает позицию, находясь в short-е, в соответствии с движением нашего актива. И счет, соответственно, достигает нового максимума.
Но, к сожалению, рынок внутри дня двигается не только в одном направлении, а к движениям, основным движениям внутри дня происходит коррекция. И вот мы видим, что рынок начинает коррекцию вверх, по отношению к предыдущему движению вниз. Наша система не реагирует на эту коррекцию, которая находится в пределах 100 пунктов, продолжая находиться в short-е. В этой ситуации счет, естественно, совершает некую коррекцию по отношению к начальному предыдущему максимуму. Как мы видим, дальше рынок снова двинулся в нашем направлении и вот здесь вот, уже, практически, на новом минимуме этого инструмента, мы видим, что даже частично наши системы фиксируют take profit по соответствующим позициям. Позиция немножко снижается.
Но рынок начинает корректироваться вверх и системы, отдельные системы stop-ят, закрывают с прибылью, в данном случае. Но все равно, это называется stop. Движение stop, потому что покупка происходит по цене выше предыдущего минимума. Другие системы продолжают открывать short-ы. Как мы видим вот здесь, на этом… Но рынок попадает в небольшое, как мы называем, боковое движение, коридорное движение, ограниченное двумя границами. После чего достигнув нового максимума, фактически, это коррекционная волна к тому падению, которое было с начала дня. Новый максимум, фьючерс снова идет вниз.

Фьючерсы нефть марки Brent повысился до $52,52 и прибавил 2%. Расчетное влияние дивидендных гэпов в этих бумагах на индекс ММВБ может 

Как мы видим на этом коррекционном движении, мы несколько сокращаем нашу позицию. То есть в соответствии, как и работают трендовые алгоритмы, после прохождения ценой минимума и начала наскока, short-ы, как правило, частично кроются. Но цена продолжает падение, но не достигает нового минимума. На этом участке, как мы видим, мы очень слабо меняем позицию и лишь небольшие до заходы в short происходят. И после небольшой коррекции вверх, цена попадает в достаточно длительный коридор, практически, до конца дня.
Соответственно, мы видим, что счет наш достиг максимума в точке минимума Si, и после этого попал в тот же самый коридор до конца дня. В этом коридоре мы видим некие движения. И мы видим, что на движении вверх, то есть противоположном движении, у нас находится достаточно большая short-овая позиция. Мы частично ее закрываем по stop-у.
Но уже движение вниз, так как оно не пробивает предыдущие минимумы дня, не увеличивает нашу позицию. И, таким образом, рынок заканчивает свой день, лишь немного скорректировавшись вниз, практически, в самом конце дня. На это движение наша система реагирует достаточно слабо, также как и на предыдущее движение вниз, которое не достигло нового минимума, мы также не изменяем, практически, нашу позицию уже за последний час торгов. И с такой позицией мы уходим на следующий торговый день.
Как мы видим, прибыль за день сделана, в основном, на первом движении в первые два часа. В дальнейшем наш счет менялся достаточно слабо. Но прибыль достаточно высокая, если мы рассматриваем 3 миллиона, поскольку мы смогли поймать все движение вниз по фьючерсу на рубль/доллар в соответствии с трендовостью наших торговых алгоритмов.
Следующий инструмент нашего портфеля – это фьючерс на евро/рубль. Вообще этот инструмент очень сильно последние годы коррелирует с фьючерсом на рубль/доллар. И поэтому, собственно, системы наши похожи на этих двух инструментах. Лишь единственное их отличие, что фьючерс на евро/рубль менее ликвиден, а потому, соответственно, наши объемы несколько меньше на этом фьючерсе. Но, как мы видим, также, как и на фьючерсе рубль/доллар мы с утра находимся в полной позиции short и лишь немного сокращаем ее на коррекциях вверх по отношению к падению движений. И поэтому наш счет, собственно, и повторяет движение счета на фьючерсе рубль/доллар, достигнув своего максимума в пике падения евро/рубля и, практически, слегка лишь изменившись в худшую сторону до конца дня.
И как вы видите цифру результата по концу дня, она существенно меньше. Просто связано с тем, что этот фьючерс занимает меньшую долю в нашем портфеле. И связи с тем, что он занимает меньшую долю, в нем меньше количество систем с take/profit и поэтому, соответственно, мы видим, что изменение объемов происходит реже гораздо в этой ситуации и лишь на более-менее сильных движениях, противоположных к приведущему. В данном случае, мы видим движение, примерно, в 4 часа дня, когда на этом движении мы сократили, собственно, вверх, на движении вверх мы сократили нашу short-овую позицию. Ну и закончили день, практически, на том же уровне, как и сформировали позицию в 4 часа дня.
Если говорить о будущем, то мы можем сказать, что еще ближайшие два дня нас тоже ждало падение, соответственно, фьючерсов на рубль/доллар и фьючерсов на евро/доллар. Поэтому позиция по этому дню, в общем-то, дает нам хорошую основу для получения в последующие пару дней, хорошей прибыли.
Следующий инструмент нашего портфеля – это фьючерс на индекс РТС. Он занимает у нас в портфеле, примерно, такой же объем, как и фьючерс на евро/рубль. Связано это с тем, что данный фьючерс частенько попадал в так называемые «боковики», где наши тренды в алгоритмах, к сожалению, терпят убытки. Но в этот день мы видим, что фьючерс на индекс РТС, его движения, были прямо противоположны фьючерсу на рубль/доллар, что, в общем-то, связано с долларовостью этого фьючерса.
Как мы видим, с утра нас ждал тоже высокий гэп вверх, который мы встретили в позиции long. Правда, long у нас была позиция несколько меньше, поскольку рост на фьючерсе индекс РТС был меньше, что связано с тем, что…с его долларовостью. То есть рост на индексе ММВБ частично компенсировался падением доллара, и фьючерс на индекс РТС рос медленнее. Но, тем не менее, рост, утренний рост привёл нас к, практически, максимальной позиции в этом фьючерсе, но несколько раньше, как мы видим, по сравнению с фьючерсом на рубль/доллар. И дальнейшее уже движение нашего счета, практически, полностью повторяло динамику цен на фьючер на индекс РТС.
Как мы видим, на небольшом падении в течение следующего часа, частично мы отстопили наши позиции, как это полагается трендовому торговому алгоритму и до конца дня, практически, позиция не менялась до тех пор, пока в конце дня у нас не начались колебания на этом фьючерсе. Как мы видим, после движения вверх, возни

Нефть пробила вверх вымпел, ждём ретест и таримся! Цена на сентябрьские фьючерсы нефти марки Brent понизилась до $51,90 и 

Открытие рынка ожидается вблизи отметки 1465 п по индексу ММВБ  утренний рост фьючерсов не нефть и контрактов на фондовые индексы США.  Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1%.
Это, прежде всего, фьючерсы на рубль/доллар, евро/доллар, на индекс Недавно стали ликвидными фьючерсы на нефть, на нефть марки Brent. 17-18 миллиардов рублей в месяц на срочной секции ММВБ.

Графики курса доллара, евро, нефти Brent в режиме онлайн котировки онлайн нефти Brent 5 минутки Котировки онлайн фьючерс на индекс РТС 24 часа в сутки, даже в то время, когда торги на ММВБ не проводятся.

Нефть в настоящее время не оказывает поддержку российским акциям. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в 
Нефть онлайн цена, котировки Brent и WTI, потоковый график в реальном времени.

Что будет с ценами на нефть в ближайшие годы? Сергей Наркевич Текущие цены фьючерсных контрактов Фьючерсный контракт на нефть Brent.

Товарные рынки - Цены на золото, нефть, металлы. Курсы валют Форекс. Котировки рубля. Валютные фьючерсы и фьючерсы на индексы.
Спекуляции на фьючерсных контрактах: фьючерс на доллар как устроена валютная секция ММВБ, то в этой статье мы поговорим о деривативах.

фьючерсы на нефть brent ммвб

фьючерс на нефть brent ммвб стоимость
фьючерс на нефть brent ммвб код

фьючерс на нефть brent ммвб

фьючерс на нефть brent ммвб курсы
фьючерс на нефть brent ммвб название

фьючерс на нефть brent ммвб индексы

фьючерс на нефть brent ммвб список
фьючерс на нефть brent ммвб график онлайн

фьючерс на нефть brent ммвб торговая






Навигация