28 Feb 2016 - 4 min - Uploaded by Крымский биржевой видеоблогСегодня поговорим про график открытого интереса.  в лонги или выходят,  шортят фьючерс или наоборот – выкупают свои шорты.
Будем рассматривать на примере самых ликвидных фьючерсов: РТС; Доллар/Рубль; Открытый Интерес возрастает до 1420000.

А по результатам торгов во вторник открытый интерес во фьючерсах на WTI достиг 2.115 млн. контрактов, что является рекордным 

Фьючерсы открытый интерес
Общим знаменателем во всех случаях, когда такое происходит, является недостаточная ликвидность рынка. Важность ликвидности нельзя переоценить. Ликвидность не есть что-то такое, что мне удалось оценить количественно. Это не просто некая функция открытого интереса и объема. К тому же, ликвидность вовсе не должна испаряться надолго, чтобы нанести огромный вред. Фьючерсы на казначейские облигации США были самыми ликвидными контрактами в мире в 1987 г. Однако и они оказались совершенно неликвидными на несколько дней в октябре 1987 г. В отношении ликвидности вы должны быть постоянно на чеку. [c.254]
Как я говорил выше, традиционное отношение не учитывает еще один фактор взаимосвязь между объемом торговли опционами и открытым интересом. Показатель открытого интереса возрастает всякий раз, когда подписывается новый опцион. Если представить объем торговли опционами как процент от открытого интереса по опционам и, в свою очередь, выразить обе величины в долларах, можно получить еще одно отношение, имеющее высокую прогностическую ценность. Чтобы лучше понять взаимоотношение объема и открытого интереса, проанализируйте, что происходит на рынке фьючерсов (не опционов), когда объем торговли в тот или иной день превышает открытый интерес в тот же день. Это, в сущности, означает, что собственность на данном рынке перешла из рук в руки, а, следовательно, возможны изменения в характере развития рынка и в цене. Подобная ситуация возникает и с опционами, только на другом уровне. [c.151]
Необходимо отметить существование также сезонного фактора, оказывающего заметное влияние как на динамику показателя объема, так и на динамику цен. Для срочного рынка фьючерсов и опционов существенной является дата окончания срока действия ближайшего контракта (как правило конец каждого квартала). Для всего рынка существенно также окончание финансового года и календарного года Объемы совершаемых операций, как правило, в это время падают, а открытый интерес падает до минимальных значений. [c.108]
Поскольку я видел движение облаков на моем небесном рынке, я помещу еще один график, который будет двигаться вверх или вниз, в зависимости от того, передвинулось ли существующее облако выше или же ниже сформировалось новое облако. В любое время я могу получить дивергенцию между максимумов облаков и открытым интересом воздушных змеев и объемом змеев я получил бы сигнал на продажу Солнечных фьючерсов. [c.48]
ФИ-спирали могут применяться к любому торгуемому продукту. Но по нашему опыту лучше всего ФИ-спирали работают на продуктах с высоким открытым интересом и высокой ликвидностью — таких как финансовые фьючерсы или наличные валюты. Эти продукты имеют достаточную ликвидность, чтобы свободно входить в позиции, которыми мы хотим торговать, и выходить из них. [c.159]

Ниже будет показано, как на графики вывести индикаторы «общий спрос/предложение» и «открытый интерес» в QUIK (для фьючерсов 

Для создания фьючерса или опциона нужен один "бык" и один "медведь". "Бык" покупает контракт, если уверен, что цены будут выше. "Медведь" продает контракт, если уверен, что цены будут ниже. Когда они заключают сделку, открытый интерес увеличивается на один контракт. Одна сделка между "быками" и "медведем" вряд ли повлияет на рынок. Но когда сделки заключают тысячи игроков, то они ускоряют или обращают вспять рыночные тренды. [c.106]
Открытый интерес в явном виде можно встретить, например, при торговле товарными фьючерсами. На некоторых же рынках этот показатель в идеальном виде вообще нельзя определить. В основном он используется для определения текущей ликвидности рынка, заинтересованности в нем участников, обоснованности тех или иных ценовых движений. По степени важности открытый интерес стоит на третьем месте, но пренебрегать им не стоит. [c.12]
Открытый интерес — это всего лишь общее число длинных или коротких позиций, но не тех и других вместе, по фьючерсным или опционным контрактам на конкретный товар. Когда на фьючерсных рынках один трейдер покупает фьючерсный контракт, другой трейдер неминуемо продает один контракт В этой так называемой игре с нулевой суммой на каждого победителя есть проигравший. Во время краха фондового рынка в 1987 г. многие трейдеры, купившие фьючерсы на фондовые индексы, обанкротились. Эти трейдеры должны были купить свои позиции у кого-то еще, и все эти продавцы заработали состояния. Только когда позже покупатель продает свою позицию какому-то третьему лицу, который совершил короткую продажу, уменьшается открытый интерес. [c.244]
Открытый интерес в явном виде можно встретить, например, при торговле товарными фьючерсами. В основном он используется для определения текущей ликвидности рынка, заинтересованности в нем участников, обоснованности тех или иных ценовых движений. [c.415]
Суммируя материал данного раздела, следует сказать важно понимать воздействие, которое оказывают на рынок акций фьючерсы и опционы на момент истечения или рядом с датой истечения. Более того, это понимание может привести к прибыльным сделкам, если вы правильно определите позиции и намерения арбитражеров. Наблюдение за открытым интересом может помочь вам определить арбитражную позицию, так же как и получение надежных отчетов от брокеров с пола . В течение недели истечения, если вы решите торговать вместе с арбитражерами, самым безопасным способом будет использование хеджированной стратегии например, покупка опционов колл на ОЕХ и продажа против них фьючерсов на S P 500, но иногда можно также успешно применить простую покупку опционов колл. Нами показано, что активность на момент истечения часто может меняться на обратную на следующей за истечением неделе. Этим феноменом, возникающим после даты истечения, тоже можно торговать, применяя представленную систему торговли. [c.112]

Особенности торговли фьючерс РТС 13.06.2014 (открытый интерес) Видим следующую ситуацию, что открытый интерес падает, но и цена падает, 

Возможность возникновения такой ситуации беспокоит многие регулирующие органы. Они понимают, что занимающиеся этим крупные фирмы должны хеджировать свои позиции. Если рынок падает и эти фирмы короткие по многим путам, то для хеджирования этих коротких опционов они должны продать акции либо фьючерсы. Не кажется ли вам знакомой эта ситуация Именно это произошло во время краха 1987 года, когда толпа страхователей портфелей бросилась продавать фьючерсы. Конечно, никто не хочет увидеть повторение этого сценария. Крупные фирмы проявляют максимум энергии в поисках внебиржевых продавцов опционов пут, которые помогли бы сбалансировать их позиции. Самая беспокойная часть данного сценария в том, что никто не знает общий размер риска потенциальных убытков. Сведения об открытом интересе, которые должны сообщаться в отчетах, отсутствуют, потому что о таких сделках не составляется отчетов. Следовательно, всегда существует возможность, что драматичное падение рынка может обернуться новым крахом, если возникнет гонка за хеджированием внебиржевых позиций. [c.122]
Анализ показателей объема не так эффективен на рынках товарных фьючерсов, как на фондовом рынке. Во-первых, это связано с задержкой данных по фьючерсным сделкам на один день. Во-вторых, на фьючерсных товарных рынках существует весьма, на мой взгляд, неудобная практика анализа отдельных контрактов на основе суммарных показателей объема, вместо того, чтобы использовать реальные значения объема отдельно по каждому контракту. Правда, следует признать, что применение такого метода имеет веские основания. Но что делать, когда на одном и том же товарном рынке в один и тот же день цена закрытия на одни контракты повысилась, а на другие понизилась Дни, когда изменение цен в ходе торговой сессии достигает максимально допусти-Объем и открытый интерес 213 [c.213]
Начните с загрузки данных по интересующей вас акции или фьючерсу как минимум за последние два года. Разместите на экране лишь первоначальные данные, не глядя на то, что произошло потом. Откройте программу технического анализа, а также электронную таблицу. Самые важные клавиши компьютерной клавиатуры для трейдера — это Alt и Tab, так как они позволяют переключаться между двумя программами. Откройте два окна в своей аналитической программе одно для долгосрочного графика и его индикаторов, а другое для краткосрочного графика. Откройте электронную таблицу, запишите правила своей системы и создайте столбцы для текущей даты, даты и цены открытия, а также закрытия позиции. [c.142]
Лучше всего прогонять систему AB по выходным, загрузив все данные за неделю. Составьте электронную таблицу с отдельной строкой для каждой интересующей вас акции или фьючерса и внесите их символы в левый столбец. Вертикальные столбцы предназначены для внесения в них рейтингов А, В или С — по одному на каждый прогон. Подготовьте недельные и дневные шаблоны в своей аналитической программе. Примените недельный шаблон к первой акции. Похоже ли, что есть сигнал играть завтра Например, если вы играете только на повышение, а недельный тренд устойчиво падает, вы не будете покупать на следующей неделе. Пометьте эту акцию буквой С и переходите к следующей. Если вы увидите возможность сделки, взгляните на дневной шаблон. Есть ли основания играть в понедельник Если да, поставьте в таблицу рейтинг А . Если вы видите, что в понедельник оснований для открытия позиции нет, но они могут появиться позднее на неделе, поставьте рейтинг В . Переходите к следующей акции и повторяйте процедуру, пока не пройдете по всему списку. [c.277]
Изменение данных в колонке Открытые позиции служит важнейшим индикатором перспектив системы енот + фьючерс . Если отрытые позиции растут, то это говорит о том, что на фьючерсный рынок приходят новые действующие лица и у них есть интерес заключать сделки. Рост количества открытых позиций - серьёзное свидетельство в пользу укрепления текущей рыночной тенденции. Напротив, сокращение количества открытых позиций -весомый аргумент в пользу того, что текущая тенденция понемногу исчерпывает себя. [c.136]
График на рис. 1 называется графиком баров. Более полный пример на рис. 2, где показано ежедневное повеление цен, объем и открытый интерес по декабрьским фьючерсам на золото, торгуемого на Нью-Йоркской Товарной Ьирже на протяжении 7-месячного периода. [c.7]
Открытые полиции или открытый интерес (open interest) - эта количество неисполненных

На ФОРТС представлены в виде индексных фьючерсов, Объемы торгов и открытого интереса в контракте появляются по мере 

Здравствуйте! Когда открытый интерес появиться по фьючерсу РТС  Пытался скачать 10-минутки фьючерса на индекс РТС - объем 
Ниже на диаграммах представлена динамика фьючерсных контрактов: цены закрытия CLOSE, открытого интереса OI и соотношения 

Нажимайте и вас перенесет на таблицу с данными открытого интереса. Среди множества фьючерсов, вам нужны с названиями вроде «Australian 

Открытый интерес - общий объем нереализованных длинных и  договоров на рынке (опционов, фьючерсов), расчет по которым еще 
Можно ли в квике построить график например фьючерса РТС, чтобы внизу показывался открытый интерес (количество открытых 

Научная статья по направлению бесплатно. Тема Валютные фьючерсы и индекс открытого интереса, текст научной статьи из 

Открытый интерес на фьючерсе на акции Сбербанка после аномальной свечи не изменился, что навело экспертов на мысль о 
Данные Чикагской товарной биржи - ежедневный объем и открытый интерес. Данные, представленные в докладе содержат открытый 

Из книги Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика, Джон Дж. Мэрфи, Мы начнем изучение объема и открытого интереса с точного 

В торговле на бирже многие смотрят открытый интерес на графиках.  это число открытых фьючерсных контрактов или опционных 
Открытый интерес часто ассоциируется со срочным рынком (фьючерсов и опционов), где число открытых контрактов меняется день 

Из набора первичных данных (цены, объемы и открытый интерес) объем фьючерсов или FOREX, объемы публикуются с задержкой на один день, т.е.

14 Jul 2016Количество срочных контрактов — фьючерсов и опционов — непостоянно и  ежедневно меняется. В целом динамика открытого интереса выглядит так:.
Сумма открытых позиций, открытый интерес (от англ. open interest) — технический индикатор, значение которого равно количеству действующих срочных контрактов, таких, как, фьючерсы и опционы, расчет по которым ещё не был произведён.

Открытый интерес (ОИ) означает количество открытых позиций на срочном рынке (фьючерсы и опционы).После заключения 

Подскажите в чем может быть моя ошибка: хочу на график инструмента (фьючерс) вывести открытый интерес (кол-во открытых 
Открытый интерес - это суммарное число открытых позиций в по сделкам трейдеров на американском рынке фьючерсов и свопов.

Что такое открытый интерес? Открытый интерес Форекс – это общее число открытых или отложенных опционных и/или фьючерсных контрактов по 

Текст книги Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков. Возможность  По значимости объем и открытый интерес несколько уступают.
Понятие общих фьючерсных объемов применяется на фондовом рынке для Если сегодня на рынке мало контрактов, но повышен открытый интерес, 

Как оно работает? Просто. Открытый интерес фьючерса - показывает то в какую сторону будет реальное движение цены в будущем.

Поэтому сегодня мы продолжим анализ фьючерса на швейцарский франк, который  Это отчет изменений открытого интереса на сами фьючерсы и 
Фьючерсы открытый интерес. Общим знаменателем во всех случаях, когда такое происходит, является недостаточная ликвидность рынка. Важность 

Спецификация фьючерсов — это документ в котором подробно описан Чтобы узнать открытый интерес и объемы проторгованных контрактов 

Открытый интерес демонстрирует рост, когда цена на соответствующие фьючерсные контракты входит в фазу направленного тренда, то есть в тот 
Открытый интерес на Форекс: взаимосвязь спот и фьючерсного валютных данными по открытому интересу и объему на рынке валютных фьючерсов.

Открытый интерес является очень эффективным индикатором, отражающим настроения инвесторов. Открытый интерес показывает количество 

Значение изменения открытого интереса при торговле фьючерсами, его  количество фьючерсных контрактов по определенным инструментам.
открытый интерес фьючерсов

Навигация